최소 분산 포트폴리오 개념 이해하기

최소 분산 포트폴리오 개념 이해하기 최소 분산 포트폴리오에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 포트폴리오라고 하는 것은 여러 가지 다양한 자산을 구성하는 것입니다. 우리는 그것을 평면으로 쉽게 나타내기 위해서 자산을 두 개를 혼합해서, 분산 투자해서 포트폴리오 구성하는 것을 주로 살펴보고 있습니다. 실제로는 두 개가 아니라 여러 개의 다양한 자산을 가지고 포트폴리오를 구성합니다. 포트폴리오를 이렇게 구성했을 때 위험 관리라는 관점에서 보면 우리가 구성한 포트폴리오가 어떤 적정 수준의 기대수익률을 달성하면서 위험을 어느 정도 최소화할 수 있느냐 하는 것이 포트폴리오의 중요한 내용이 됩니다. 여기서는 최소 분산 포트폴리오라는 개념을 우리가 도입을 해서 이게 어떤 의미인지, 그리고 위험성을 최소로 하기 위한 그런 ..

2022.06.22